Solution

ファンド・アナリティクス

ロボアドバイザーのエンジン提供・組入ファンド分析サービス

概要

お客様のリスク許容度に応じた最適ポートフォリオをBlack Littermanモデルを用いて構築し、ポートフォリオを構成するファンドの基準価額の変動要因を日次で分析

機能

  • ・公募投信及び日米上場ETFに対応
  • ・機能1:Black Littermanモデルによる効率的フロンティアの構築 - 過去15年の代表的資産クラスの価格データからトータルリターン及び分散共分散行列を算出 - 代表的資産クラスの時価総額のデータとトータルリターン及び分散共分散行列からインプライド期待リターンを算出し、日本円ベースでの市場均衡ポートフォリオ構築 - ロボット投信の将来の市場見通しに基づく独自シナリオを資産クラス別の期待リターンに反映 - 当該期待リターンと分散共分散行列を用いて効率的フロンティアを構築
  • ・機能2:独自スコアリングモデルを活用したお客様のリスク許容度の判定 - 効率的フロンティア上に自由なポートフォリオ構築が可能(ラップ商品では4~5パターンが一般的)
  • ・機能3:ファンド選定 - 機能1で構築した効率的フロンティアと機能2で決定したリスク許容度に基づいてお客様の最適ポートフォリオ構成を決定し、ポートフォリオ構成ファンドを選定
  • ・機能4:日次ファンド分析 - 重回帰分析を中心とした独自ロジックにより基準価額を要因分解 - 各ファンドの基準価額の変化に影響を与える主な指数・為替を表示 - 複数ファンドの変動要因を合成したポートフォリオ分析

導入実績

三菱UFJ銀行様・荘内銀行様・北都銀行様

導入形態

・アプリ(スマホ)
・ウェブコンテンツ(PC)
・API (各種既存サービスとの接続)

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